إنغل غرانجر كوينغغراتيون في ستاتا فوريكس

أسعى لاختبار التكامل المشترك بين سلسلتين زمنيتين. كل سلسلة لديها بيانات أسبوعية تمتد أنا أحاول أن تفعل إنغل-غرانجر خطوتين الطريقة. طلبي من العمليات يلي. اختبار كل سلسلة زمنية للجذر وحدة عن طريق زيادة ديكي فولر. على افتراض أن كلا من جذور الوحدة، ثم تجد التقريب الخطي للعلاقة عن طريق عملية شريان الحياة للسودان. ثم إنشاء سلسلة من المخلفات. مخلفات اختبار لجذر وحدة عن طريق زيادة ديكي فولر. اختتام التكامل المشترك (أو لا) بنتيجة 3. هل هذه الطريقة تبدو بخير (إم الجامعية، و إم تبحث لتحليل البيانات الخاصة بي بطريقة مشروعة، وليس بالضرورة لتحليله في الطريقة الأكثر صرامة معروفة). إذا سلسلة واحدة لا يمكن رفض الفرضية الصفرية مع أدف (وبالتالي ليس لديها جذر وحدة) في الخطوة 1، هل من المعقول أن نستنتج أن المسلسلين ليسا كوينيغراتد لأن مجموعة بيانات واحدة غير مستقر لن أكن أعتقد ذلك، ولكن أريد أن أكون متأكدا . كل من مجموعات البيانات تبدو عشوائية، لذلك أنا أتساءل عما إذا كان من المناسب استخدام أولس لقياس العلاقة للحصول على بقايا. طلب 29 ديسمبر 14 في 22:30 أولا وقبل كل النظر في سلسلتين زمنيتين، x و x التي هي على حد سواء إليفت (1right)، أي كل من سلسلة تحتوي على جذر وحدة. إذا كانت هذه كوينيغرات سلسلة اثنين ثم سيكون هناك معاملات، مو وبيتا من هذا القبيل: سوف تحدد التوازن. من أجل اختبار التكامل المشترك باستخدام نهج إنغل-غرانجر 2-الخطوة سنقوم 1) اختبار سلسلة، x و x لجذور الوحدة. إذا كان كلاهما إليفت (1right) ثم انتقل إلى الخطوة 2). 2) تشغيل المعادلة الانحدار المعرفة أعلاه وحفظ المخلفات. أنا أعرف مصطلح تصحيح الخطأ الجديد، قبعة قبعة. 3) اختبار بقايا (قبعة) لجذر وحدة. لاحظ أن هذا الاختبار هو نفسه اختبار لا نو-كوينغراشيون منذ تحت فرضية نول البقايا ليست ثابتة. ولكن إذا كان هناك تكامل مشترك من البقايا يجب أن تكون ثابتة. تذكر أن التوزيع الخاص باختبار أدف المتبقي القائم ليس هو نفسه توزيعات دف المعتادة وسيعتمد على مقدار المعلمات المقدرة في الانحدار الثابت أعلاه لأن متغيرات الإضافة في الانحدار الثابت ستحول توزيعات دف إلى اليسار. القيم الحرجة 5 للمعلمة المقدرة في الانحدار الثابت مع ثابت والاتجاه هي -3.34 و -3.78 على التوالي. 4) إذا كنت ترفض باطلة من جذر وحدة في بقايا (خالية من عدم التكامل المشترك) ثم لا يمكنك رفض أن اثنين من المتغيرات كوينتيغرات. 5) إذا كنت ترغب في إعداد نموذج تصحيح الخطأ والتحقيق في علاقة طويلة المدى بين سلسلتين أود أن أوصي لك بدلا من ذلك إعداد نموذج أدل أو إسم بدلا من ذلك لأن هناك انحياز عينة صغيرة تعلق على Engle - غرانجر الانحدار الساكن، ونحن لا نستطيع أن نقول أي شيء عن أهمية المعلمات المقدرة في الانحدار الثابت منذ التوزيع يعتمد على معلمات غير معروفة. لإجابة على أسئلتك: 1) كما رأينا أعلاه كنت الطريقة الصحيحة. أردت فقط أن أشير إلى أن الاختبارات المتبقية على أساس القيم الحرجة ليست هي نفس القيم الحرجة المعتادة اختبار أدف. (2) إذا كانت إحدى السلاسل ثابتة أي إليفت (0right) والأخرى هي إليفت (1right) فإنها لا يمكن أن تكون مشتركة كونيغاترات لأن التكامل المشترك يعني أنها تتشارك الاتجاهات العشوائية المشتركة وأن العلاقة الخطية بينهما ثابتة منذ مؤشر ستوكاستيك الاتجاهات سوف تلغي وبالتالي إنتاج علاقة ثابتة. لرؤية هذا النظر في المعادلات اثنين: لاحظ أن varepsilon sim i. i.d. ، x سيم إليفت (1right)، x سيم إليفت (1right)، u بيتابريم x سيم إليفت (0right)، فاريبسيلون سيم i. i.d. أولا نحن حل للمعادلة اليسار (3right) والحصول على سد هذا الحل في المعادلة اليسار (2right) للحصول على: ونحن نرى في سلسلتين تشترك في الاتجاه العشوائي المشترك. يمكننا بعد ذلك تحديد ناقلات التكامل المشترك بيتاليفت (1 بيتا اليمين) رئيس الوزراء من هذا القبيل: ش بيتابريم x اليسار (1 بيتا اليمين) اليسار (تبدأ مبيتا x بيتا سوم فاريبسيلون فاريبسيلون x سوم فاريبسيلون نهاية الحق) ش بيتابريم x موبيتا س بيتا مجموع فاريبسيلون فاريبسيلون بيتا x-بيتا سوم فاريبسيلون نرى أنه من خلال تحديد ناقلات التآزر الصحيح الاتجاهين ستوكاستيك إلغاء والعلاقة بينهما هو ثابت (ش بيتابريم x سيم إليفت (0right)). إذا كان x هو إليفت (0right) فإن الاتجاه العشوائي في x لن يتم حذفه من خلال تعريف العلاقة المشتركة. لذلك نعم تحتاج كل من سلسلة الخاص بك ليكون إليفت (1right) (3) السؤال الأخير. نعم يسري استخدام نظام أولس على السلسلتين العشوائيتين حيث أنه يمكن أن يظهر أن مقدر عملية شريان الحياة للسودان للانحدار الثابت (المقياس الأيسر (1right)) سيكون متسقا للغاية (يتقارب التباين إلى الصفر عند T) عندما تكون كلتا السلسلتين إلفت ( 1right) وعندما كوينغرات. حتى إذا وجدت التكامل المشترك وسلسلة الخاص بك هي إليفت (1right) تقديراتك سوف تكون فائقة متسقة. إذا كنت لا تجد التكامل المشترك ثم الانحدار الثابت لن تكون متسقة. لمزيد من القراءات انظر ورقة المنوية من قبل إنغل و غرانجر، 1987، شارك في التكامل، تصحيح الخطأ: التمثيل، تقدير واختبار. أجاب ديك 30 14 في 20: 16EGRANGER: ستاتا وحدة لإجراء اختبارات إنغل-غرانجر التكامل المشترك وتقدير إسم 2-خطوة عند طلب التصحيح، يرجى ذكر هذه البنود التعامل مع: ريبيك: بوك: بوكود: s457210. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك. بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (كريستوفر F بوم) إذا كنت قد قمت بتأليف هذا البند ولم تسجل بعد لدى ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا . يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد. إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج. إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب الاقتباسات في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة. المزيد من الخدمات متابعة سلسلة والمجلات والمؤلفين أمبير أكثر أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني الاشتراك في الإضافات الجديدة ل ريبيك تسجيل المؤلف ملامح عامة للباحثين الاقتصاد تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد أمب المجالات ذات الصلة من كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك ريبك بيبليو المواد المنسقة أمبير أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس إكوناكاديميكش مدونة مجمع للاقتصاد البحوث الانتحال حالات الانتحال في الاقتصاد سوق العمل ورقات ريبيك ورقة عمل ورقة مخصصة لسوق العمل الخيال دوري نتظاهر كنت على رأس الاقتصاد قسم الخدمات من ستل الاحتياطي الفيدرالي البيانات والبحوث والتطبيقات أمبير أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي